مؤشر Stochastic وأخوانه مهمين جدا

[معدن ذهب]

مؤشر ستوكاستيك Stochastic

مؤشر حركي من مؤشرات كمية الحركة ، يستخدم لقياس حالة التشبع في البيع Over Sold وحالة التشبع من الشراء Over Bought عن طريق مقارنة سعر الإغلاق للسهم مع( أعلى أو اقل ) مستويات السعر خلال فترة زمنية معينة وعندما يقترب سعر الإغلاق من أعلى سعر يكون دليل علي وجود ضغط شراء وعندما يقترب من اقل قيمة يكون دليل علي وجود بيع .

مطور المؤشر

طور من قبل جورج سي. لين في أواخر الخمسينات



نظرية المؤشر
يقوم علي قاعدة افتراض أن السوق في حالة الاتجاه الايجابي ( ارتفاع ) الأسعار عادة تغلق قريبة من أعلى سعر لها وفي حالة الاتجاه السلبي للسوق (نزول ) الأسعار تغلق قريبة من اقل قيمة لها .




وصف المؤشر
يتكون هذا المؤشر من خطين :
1. الخط الأساسي ويرمز له بالرمز % K
2. الخط الثاني ويرمز له بالرمز D.% وهو عبارة عن المتوسط المتحرك البسيط للخط الأول % K


نطاق المؤشر

نطاق المؤشر من 0 إلى 100

وهو يقسم لثلاثة أقسام ، هي :

- 1- القسم الأول ( المنطقة العليا ) : من نقطة 80 – 100
وهي منطقة تزداد عندها عادة كمية التداول والشراء وهي منطقة ( جني الأرباح ) ويفضل فيها جني الأرباح خاصة عند كسر المؤشر لنقطة 80 نزولا ( إشارة بيع )


-2 القسم الثاني : من 20 – 80
وهي منطقة حيره واستقرار للسهم بين القاع والقمة وهي تشير إما لمرحلة هبوط أو ارتفاع
حسب حركته بالفترة السابقة

3- القسم الثالث : من النقطة 20 الى الصفر
ويشير إلى قوة بيع عالية ، وعند اختراق المؤشر للنقطة 20 صعودا فهذه إشارة لارتفاع السهم
(إشارة شراء)

التقاطعات

اشارة شراء :عندما خط %K يرتفع فوق خط %D
اشارة بيع :عندما خط %K ينخفض تحت خط%D

الانفراجات
الانفراج الايجابي
يكون عندما يكون المؤشر صاعد ولكن السعر هابط وهذا يعني ارتداد للسهم
الانفراج السلبي
يكون عندما يكون المؤشر هابط ولكن السعر صاعد وهذا يعني انخفاض متوقع للسهم


فترة المؤشر
فترة (3- 14) يوم هي أكثر الفترات الزمنية شيوعا في الاستخدام ،
وممكن (2-12 )

أنواع ستوكاستك :

هناك 3 أنواع من ستوكاستك
:1. سريع (fast).
2. بطيء (slow) .
3. الكامل (fule) .

ونضيف أدناه هذه المؤشرات والمتوسطات للاستفادة أكثر


مؤشر ستوكاستيك ( Stochastics )

- اشارة شراء = عندما مؤشر ستوكاستيك يهبط تحت 20 % ويصل إلى 5 % ثم يعود إلى الإرتفاع مرة اخرى إلى 20 %
- اشارة شراء = عندما يكون خط K % يقطع من اسفل إلى أعلى خط D %
- اشارة بيع = عندما مؤشر ستوكاستيك يصعد فوق 80 % ويصل إلى 95 % ثم يعود للهبوط مرة اخرى إلى 80 %
- اشارة بيع = عندما يكون خط K % يقطع من أعلى إلى اسفل خط D %


مؤشر التميت ( Ultimate )

- اشارة شراء = عندما مؤشر التميت يهبط تحت خط 30 ثم يرتفع مرة اخرى ويقطع خط 50
- اشارة بيع = عندما مؤشر التميت يصعد فوق خط 70 ثم يهبط مرة اخرى ويقطع خط 50


مؤشر ويليمز ( Williams % R )

- اشارة شراء = عندما يكون R % يقارب 90 % ( والسهم في ترند صعود )
- اشارة بيع = عندما يكون R % يقارب 10 % ( والسهم في ترند هبوط )


مؤشر القمم والقيعان ( Mumentum )

- اشارة شراء = عندما مؤشر مومنتوم يصعد للاعلى قاطعاً خط الصفر .
- اشارة بيع = عندما مؤشر مومنتوم يهبط للأسفل قاطعاً خط الصفر .


مؤشر MFI ( Money Flow Index )

- اشارة شراء = عندما مؤشر التدفق النقدي يكون هابطاً ثم يصعد للاعلى قاطعاً خط ال 20
- اشارة بيع = عندما مؤشر التدفق النقدي يكون صاعداً ثم يهبط للاسفل قاطعاً خط ال 80


مؤشر باربوليك سار ( Parabolic Sar )

- اشارة شراء = عندما مؤشر SAR ينتقل من أعلى السعر إلى اسفله
- اشارة بيع = عندما مؤشر SAR ينتقل من اسفل السعر إلى اعلاه


مؤشر قناة السعر ( Price Channel )

- اشارة شراء = عندما يلامس السهم الشريط السفلي لمؤشر قناة السعر ( دعم )
- اشارة بيع = عندما يلامس السهم الشريط العلوي لمؤشر قناة السعر ( مقاومة )


مؤشر القوة النسبية ( Relative Strength Index )

- اشارة شراء = عندما يقطع مؤشر القوة النسبية خط 30 هبوطاً ثم يغير اتجاهه ويصعد مخترقاً خط ال 30 صعوداً إلى الأعلى .
- اشارة بيع = عندما يقطع مؤشر القوة النسبية خط 70 صعوداُ ثم يغير اتجاهه ويهبط مخترقاً خط ال 70 هبوطاً إلى الأسفل .

مؤشرات المتوسطات المتحركة ( Moving Averages EMA . SMA )
( المتوسط الحسابي البسيط ) ( Simple MA )

- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) SMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر السهم
- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) SMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر السهم

( المتوسط الحسابي الأسي ) ( Exponential MA )

- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر السهم
- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) EMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر السهم

( تقاطع المتوسطات ) ( Simple MA )

- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 9 ايام ) EMA
- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 18 يوم ) EMA
- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 5 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 13 يوم ) EMA
- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 5 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 20 يوم ) EMA
- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 50 يوم ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 200 يوم ) EMA
-------------------------------
- اشارة بيع = عندما جميع المؤشرات بالأعلى تتقاطع بنفس القيم ،، ولكن تهبط للأسفل مثال
- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يهبط للاسفل ويقطع مؤشر ( 9 ايام ) EMA وهكذا

( التقاطع الثلاث للمتوسطات المتحركة ) ( Triple Moving Averages Cross )

- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 9 ايام ) EMA وبعد ذلك يقطع مؤشر ( 18 يوم ) EMA
- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر ( 9 ايام ) EMA وبعد ذلك يقطع مؤشر ( 18 يوم ) EMA

مؤشر بولينجر باندز ( Bollinger Bands )

- اشارة شراء = عندما يلامس مؤشر السهم الشريط السفلي لبولينجر باندز نستعد للشراء
- اشارة بيع = عندما يلامس مؤشر السهم الشريط العلوي لبولينجر باندز نستعد للبيع
- اشارة استعداد = عندما يضيق مؤشر البولينجر باندز على السهم ويكون السهم متذبذباً بينه ونتوقع صعوده او هبوطه ،، ونعرف الصعود والهبوط بالإستعانة ببعض المؤشرات مثل MFI و Macd وغيرها

مؤشر ( Demand Index ) ( DI )

- اشارة شراء = عندما يصعد مؤشر DI للأعلى قاطعاً خط الصفر
- اشارة بيع = عندما يهبط مؤشر DI للأسفل قاطعاً خط الصفر

مؤشر DMI ( Directional Movement Index )

- اشارة شراء = عندما DI+ يقطع DI- ويتجه إلى الأعلى
- اشارة بيع = عندما DI- يقطع DI+ ويتجه إلى الأعلى

يتم اضافة مؤشر ADX ( Average Directional Movement index ) لتأكيد قوة الترند

مؤشر الماكد ( Macd )

- اشارة شراء ( عندما يتقاطع الماكد مع خط الصفر صعوداً إلى المنطقة الموجبة فوق خط الصفر )
- اشارة شراء ( عندما يتقاطع الماكد مع خط اشارته صعوداً ويكون اعلى منه )
- اشارة بيع ( عندما يتقاطع الماكد مع خط الصفر هبوطاً إلى المنطقة السالبة تحت خط الصفر )
- اشارة بيع ( عندما يتقاطع الماكد مع خط اشارته هبوطاً ويكون ادنى منه )

مؤشر الشموع اليابانية ( Qstick )

- اشارة شراء = عندما يكسر مؤشر الشموع خط الصفر ويصعد إلى الأعلى
- اشارة بيع = عندما يكسر مؤشر الشموع خط الصفر ويهبط إلى الأسفل


الرجاء محاولة تطبيق هذه المؤشرات وتطبيق الدرس عليها والتجربة العملية
.و.الإعتماد على اكثر من مؤشر من اجل الحصول على قراءة صحيحة خالية من الإشارات الكاذبة او الخاطئة


المراجع -

1- كتاب : اشارت البيع والشراء الفنية لاسهم البورصة ، احمد الصاعدي ، صالح مطبقاني
منشورات مكتبة العبيكان :الرياض ،1426هـ
2- كتاب : التحليل الفني والاستثمار – عبدا لله القاسم -
مطبعة الروافد الحديثة ، الطبعة الأولى – 1425هـ
دروس على شبكة الانترنت خاصة شرح الاخ gog في منتدى العملات

[MH For Ever]

تسلم يا بو خالد بارك الله فيك

[معدن ذهب]

شكرا لك أختي ام اتش فوريفر

[العصيمي]

بارك الله فيك بوخالد.... ما نستغني عن عطائك


وشكرا

[معدن ذهب]

شكرا لك على المرور أخوى العصيمي

[المتفائل جدا]

موضوع رائع تشكر عليه بارك الله فيك

[saary]

موضوع رائع
بارك الله فيك

[السوق بحر]

بارك الله فيك